しかし、それでも自動売買で元本を吹き飛ばす人は後を絶えない。裁量トレードで失敗する理由とは、やり方や手法に問題があるからという例が多いが、自動売買では売買を判断するのはコンピューター化されたプログラムであるため、トレードのタイミングに問題があると断定することはできないのだ。
そんな中で、失敗する負け組はなぜ損してしまうのか。システムトレードで失敗する法則についてを以下で具体的に述べていく。
失敗する根源とは？
自動売買は、大きく分けて2つの種類に分けられる。1つ目は、「自作型」のシステムトレードであり、自分でプログラムを作って、売買のタイミングとなる戦略を立てていく仕組みのものである。もう1つは、「選択型」のシステムトレードであり、こちらは一覧の中から自分の好みの戦略を自由に選ぶタイプのものである。
「自作型」のソフトを使った時の失敗する原因とは、売買戦略の作り方が挙げられる。外国為替相場の値動きに対応できないロジックを作り上げてしまうことが、損する直接の理由であることは言うまでもない。
一方の「選択型」の自動売買の場合、失敗する直接の理由はストラテジーの選び方であろう。こちらについても、値動きについていけないような悪い戦略のものを選んでしまうことが、損失を被る原因であると言わざるを得ない。
とはいえ、どちらの種類についても相場の性質上、絶対に100％利益を上げられる保証はない。どんなロジックを作ったとしても、何を選んだとしても、負けることは避けられないのだ。したがって、損失が必ず発生するのであり、100％正解となるプログラムというものは一切存在しない。
利益を上げるカギとなるのは、損失よりも利益の方が大きくすることである。利益として受け取った金額が、損失として失った金額を上回れば、自動売買では本当の意味で「勝利」ということになる。ストラテジーを使った上で負けることに問題はない。問題なのは、大きな規模で損することである。つまり、大きなドローダウンを受けることこそが問題であるのだ。
失敗しない方法
自動売買で失敗するのは、ある売買プログラムで、許容可能な一定のドローダウンに達したときであっても、適切にポジションを切り捨てることができない点に原因がある。含み損が一定の規模で収まることなく、より大きな損へと変わっていくのを見逃してしまうために、トレーダー自身がさらなるドローダウンへを受けることになり、結果的に自動売買のFXで失敗することとなるのである。
資金が減ったときに、どのくらいの損失でプログラムを止めるのかを決めなければならない。そのためには、ストラテジーから止めて撤退する基準というルール化した手法を持つことが求められる。そして、それを実践することによって、自動売買で失敗しないで済むのだ。
